似乎无法获得差异变量的ACF R
问题描述:
我是R的新手,我有一个时间序列变量(股票收益率),我创建差异变量diff(stock,lag = 1,difference = 1)似乎无法获得差异变量的ACF R
这很好,我绘制它,它看起来相当静止。然而,当我尝试运行dicky更完整的测试时,它给了我一个错误,即使dicky更完整的测试对原始变量(股票)工作正常,这是非固定的。
错误:
adf.test(stock) Error in adf.test(stock) : NAs in x
我觉得让我从对差分变量运行张卫健更全面的测试也让我从测试diferenced变量的ACF和PACF同样的问题。在这种情况下,它会抛出以下错误。
pacf(stock) Error in na.fail.default(as.ts(x)) : missing values in object
我认为我丢失的数据,但我不明白为什么。
预先感谢您,我为成为这样的新手道歉。
最佳,
答
当您运行diff()
功能,第一个元素将是一个缺失值,因为你不能计算在原来的时间序列第一次观测的差异。要么丢掉这个缺失的观察结果(类似x[!is.na(x)]
),要么将其替换为零。
我该如何放弃观察或将其替换为零? –
好的,我明白了!非常感谢! –