在sql中运行累计回报

Question

寻求一系列日收益的运行累积回报？我知道这可以使用exp和sum来解决，但是我的返回序列不是使用LN计算的。

希望解决这个问题而不使用循环，因为它们在sql中效率非常低。 使其快速运行非常重要。

数据集：

期望的结果

Answer 1

这是你想要的吗？

select t.*, 
     (select exp(sum(log(1 + return))) - 1 
     from table t2 
     where t2.date <= t.date 
     ) as cumereturn 
from table t; 

为exp()和log()的功能可能是您正在使用的数据库不同。在许多数据库中，你也可以使用：

select t.*, exp(sum(log(1 + return) over (order by date)) - 1 
from table t; 

我不认为任何数据库在product()聚集功能的建立。唉。

Answer 2

转换(1+r)(1+r)(1+r)到

exp(log(1+r) + log(1+r) + log(1+r)) 

不起作用，因为1个+ R可能是负的。 负号日志未定义。即回报率小于-100％