MACD进阶使用模型回测
2017-07-25 模型回测结果
股票选择：002310 东方园林
时间选择：2017-4-21 – 2017-7-24
样本量：507 条
样本间隔： 30分钟
模型：MACD进阶模型
初始资金：60000元
单次交易量：3000股
持股上限：3500股
买入模式： 异号买入，异号补卖 （关闭激进买入）
交易计算未考虑交易手续费
交易信号截图：
测试结果：
最佳模型：
l MACD 组合代码： 229
l MACD_AVG 比率： 0.7
l 卖出有效率指标 gamma: 0.3
l 交易频率：12次买 + 12次卖
l 买入：共12次
n 异号买入： 6次
n 异号补买： 6次
n 说明MACD_AVG有效值过滤策略和异号补买策略发挥了巨大作用。
l 卖出：共12次
n 收缩卖出：11次
n 收缩补卖标记：1次
n 收缩补卖成功：1次
n 可以看出卖出有效指标gamma成功的降低了收缩卖出的指标敏感度，涉及T+1规则的只占8%，而且成功在第二天第一个交易窗口完成了补卖。
回测结果
l 回测截图：
l 总资产比值收益率： 18.57%
l 交易前总资产： RMB 60000.00
l 交易后总资产： RMB 72240.00
l 总资产比值收益率增长图：
l 可看出收益率平稳上涨，只有第7次交易回落了0.1%。
l 第7次交易细节：
l 可看出，这是一次起始涨幅就不太明显的上升，由异号补买买入，而后很快回落造成了0.1%的损失，但卖出还算及时。
l 如以上情况经常出现则可以考虑是否根据异号补买t+1时点的MACD值上涨幅度观察t+2时点的MACD值，再决定是否买入。