奇异值分解(Singular Value Decomposition,SVD)的理解

1、特征向量

A为n阶矩阵，若数λ和n维非0列向量x满足Ax=λx，那么数λ称为A的特征值，x称为A的对应于特征值λ的特征向量。
式Ax=λx也可写成( A-λE)x=0，并且|λE-A|叫做A 的特征多项式。当特征多项式等于0的时候，称为A的特征方程，特征方程是一个齐次线性方程组，求解特征值的过程其实就是求解特征方程的解。

• 求特征值
• 
  
• 求特征向量
  代入λ= 1求解有：
  
  
  同理带入λ = 0 得
  

2、矩阵对角化

对于上节样例，令对角矩阵为D = diag(1,0,0), P = [ξ1，ξ2，ξ3]，把P的每个列向量单位化，那么P就是一个正交矩阵。

那么矩阵A就可以表示为一个对角矩阵分别左乘一个正交矩阵P和右乘P的逆：
有A = PDP^-1 = PDP^T

P^-1 的求解方式通过在矩阵的右边拼接一个同大小的单位矩阵，进行恒等变化，把左边变成一个单位矩阵，那么右边就是一个对应的逆矩阵。
但是如果一个矩阵是正交矩阵，那么它的逆等于它的转置，即P^-1 = P^T。

3、奇异值分解理解

假设M是一个m∗n的矩阵，如果存在一个分解

其中，U,V为正交矩阵,∑只有对角元素，其他元素都是0，而且∑的对角元素是从大到小排列的，这些对角元素称为奇异值，式中

记住前面的假设，M = U ∑ V^T, 故 M^T = V∑ ^TU^T

因为M不是对称矩阵，但是通过M和M^T 相乘可以得到对称矩阵，如下
其中V是正交矩阵，所以V^TV = E,同理U^TU = E

所以主要问题就变成了求解MM^T 和 M^TM 对角化的正交矩阵U和V。

∑ ^T∑ 可以看作是∑ ²，所以最后∑ 就是 MM^T 的特征值的开方。

实例讲解

对B求解得对应的正交矩阵 U

同理可求得C对应的正交矩阵V^T

B，C有着共同的特征值对角矩阵

开方就是我们要求的对角矩阵∑ ，注意这里的形状跟W一样，特征值依次填充就行。

最后一步，可以分解成下面的计算过程：
即U ∑ V^T = ∑ λ_iu_iv_i^T, 注意i的最大值为∑的行数。
其中u_i为U的列向量，v_i为V的列向量，所以每个u_iv_i 都是一个2x2的矩阵，在这个例子里。

至于可以这样分解，最本质的原因是：
对于A∑， 其中A矩阵和对角矩阵∑的乘法等于列向量a_i 和特征值λ_i的相乘。

矩阵相乘的本质有：
A_mxn x B_nxm = ∑ A_ci x B_ri,累加所有A的第i个列向量和B的第i个行向量相乘的结果。其实每个A_ci x B_ri 都是一个mxm的矩阵

最后最重要的式子如上，其实λ的值越大，也就是紧跟其后的矩阵越重要，对于数据压缩，其实可以通过舍弃后面λ比较小的部分，有时那些比较小的部分去掉还可以起到除噪音的功能。