您的位置: 首页 > 文章 > 多重共线性——岭回归定义+岭迹分析+岭参数选择 多重共线性——岭回归定义+岭迹分析+岭参数选择 分类: 文章 • 2023-12-30 21:34:04 1、岭回归的定义 先看一个例子: x1、x2是给定的,模拟的方法产生10个正态随机数,作为误差项,见第(3)行。然后再由回归模型计算出10个y值。 添加k k不是唯一确定的,下面是不同的k对应的参数值: 图示: 当k为0时,即普通线性回归,参数较大,k逐渐变大,B2由负变正,并且两参数的绝对值都变小,并且稳定下来。 岭回归的参数是有偏估计 2、岭迹分析 3、岭参数k的选择 用岭迹法: (1)各回归系数的岭估计基本稳定; (2)用最小二乘估计时符号不合理的回归系数,其岭估计的符号变得合理; (3)回归系数没有不合乎经济意义的绝对值; (4)残差平方和增大不太多。