消费信贷评分建模与应用笔记-2
重点来了
第五章 常用指标与分析手法
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指标 |
描述 |
| 逾期天数 (DPD) | 已逾契约书约定缴款日的延滞天数，贷放型产品自缴款截止日（通常为次一关帐日）后第一天开始算。 |
| 逾期期数 (bucket) | M2逾期2期，一般指逾期天数30-60日 |
| 逾期阶段 (stage) | 前期、中期、后期、转呆账 |
| 即期指标 (coincidental) | 以当期各bucket延滞金额(之前全部)除当期应收账款 |
| 递延指标 (lagged) | 上期bucket除上期应收账款 |
| 期末结算 (cycle end) | 通常用于信用卡 |
| 月底结算 (month end) | 报表主要在表达各月月底结算数据 |
| 递延率 (delinquent%) | 计算可分为coincidental和lagged两种方式，除了各bucket，尚会观察特定bucket以上的延滞率。M2+lagged%表示，本月M2及以上未转呆账的逾期金额 / 前两个月应收账款。说白了就是M2逾期除应还。M2一般认为是无力偿还或蓄意拖欠。到M4一般认为呆账几率极高。 |
| 不良率 (bad%) | 递延率delinquent%描述的是逾期户，不良率在此基础上加入各式债务协议及高风险控管户。 |
| 转呆账率 (WO%) | 当月转呆账金额 / 逾期开始月的应收账款，就是呆账 / 没还的钱。通常年化计算，月转呆账率转换为年损失率。 |
| 净损失率 (NCL%) | 当期转呆账金额减当期呆账回收称为净损，净损除 / 逾期开始月的应收账款即为NCL，就是损失 / 应收，通常也以年化NCL%与WO%一并列示。 |
| 累计 (WO%) | 第1~（K+N）期的转呆账总金额 / 已满（K+N）期案件的初贷总金额。K表示为总期数，N表示转呆账所需期数。最后1期应缴金额若延滞，经过N个月后才会转为呆账。转换为年化后才较易解读。可精确计算该产品整个生命周期结束后的实际损失率。 |
| 审核金额/件数 | 进件情况 |
| 核准金额/件数 | 批核情况 |
| 拨贷金额/件数 | 放款情况 |
| 金额核准率/件数核准率 | 分为以进件日和审核日两个角度，件数核准率 = 核准数 / 进件数，金额核准率 = 核准金额 / 进件金额，通常金额核准率略低于件数核准率，毕竟风控要压缩申请的金额。两者的差值也需要关注。 |
| 违例核准率 (deviation%) | 违例核准案件数 / 核准+拒绝案件数，反映业务人员的判断和授信人员判断的分歧情况，以适时调整授信政策 |
| 拨贷率 | 放款率 |
| 核拨率 | 核准率 * 拨款率 |
| 各类占率 | 泛指各种维度下的户数、进件、拨款、余额等占有率。常常与核准率及延滞率搭配使用 |
| 负债比 (DBR) | 总负债 / 月收入，不宜超过22倍 |
| 月负比 | 月还款 + 最低生活消费 / 月收入 |
| 贷后N个月delinquent% | 一般建议采用“M2+lagged%” |
| 平均额度 | 各个群体的平均授信额度 |
| 风险等级 | 将风险评分转为等级，现在一般直接用评分来描述客户 |
| 恶意递延率 (non starter%) | 贷后从未缴款的递延率，老赖或薅羊毛的 |
| 授权核准率 | 信用卡，已授信额度内的贷放行为的核准率，通常很高 |
| 命中率(hit%) | 通过中途授信和早期预警，会管控异常客户，管控解除后一段时间内延滞的比率，高低都有问题； |
| 可用余额(OTB) | 确定管控命中的客户，这些客户管控时的可用额度OTB就是通过管控减少的损失。 |
| 诈期损失率 | 欺诈损失金额 / 授信额 |
| 递延率（flow through%） |
计催收单位最常使用的绩效指标，观察前期逾期金额经过催收之后，仍未缴款而于次期继续落入下一bucket的几率。四种方式 |
| 累计递延率 | 评判整体催收效果 |
| 实收金额 | 逾期客户实际催收回来的金额 |
| 呆账回收率 | 呆账回收金额 / 呆账总金额 |