EM算法-Jensen不等式
凸函数定义:
设是定义在区间 = [a, b]上的实值函数。如果对于任意的和,下列式子成立,则称是上的凸函数。
如果上述不等式为小于,则为严格凸。
图示:
【定理】Jensen不等式
设是定义在区间 = [a, b]上的实值函数。对于任意的, 下列不等式恒成立,
证明:
当n=1和2时,明显成立。
接下来利用数学归纳法进一步证明。假设对于某个n来说,上述定理成立,则对于n+1来说
证明完毕。
凸函数定义:
设是定义在区间 = [a, b]上的实值函数。如果对于任意的和,下列式子成立,则称是上的凸函数。
如果上述不等式为小于,则为严格凸。
图示:
【定理】Jensen不等式
设是定义在区间 = [a, b]上的实值函数。对于任意的, 下列不等式恒成立,
证明:
当n=1和2时,明显成立。
接下来利用数学归纳法进一步证明。假设对于某个n来说,上述定理成立,则对于n+1来说
证明完毕。