协方差和协方差矩阵

由于原博主的版权声明,这里就直接给出连接(我感觉他写的很好,很方便理解)点击打开链接

加上比较值得我应该注意的点,就是协方差矩阵的大小n*n中 n跟输入样本的维数一样,也就是有几个列,n就是几

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其中补充下,上面文章中有错误

协方差和协方差矩阵

在matlab中运行结果

协方差和协方差矩阵协方差和协方差矩阵

应该修改为如下,可得到作者的结果

协方差和协方差矩阵协方差和协方差矩阵