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CTA策略07_MultiTimeframeStrategy

分类: 文章 • 2024-05-14 22:16:34

 

基本思路

构造k线:
1,5分钟k线
2,15分钟k线
构造基于15分钟k线的移动平均线ma5和ma20
定义:maTrend 为ma5(15分钟k)大于ma20(15分钟k),真为1,假为-1

空仓:
    if maTrend为1 并且RSI大于RSI做多阈值:
        开多单
    elif maTrend为-1 并且RSI小于RSI做空阈值:
        开空单
持有多单:
    if maTrend为-1并且RSI小于50:
        平多单
持有空单:
    if maTrend为1并且RSI大于50:
        平空单

回测参数

    rsiSignal = 20          # RSI信号阈值,多为50+20,空为50-20
    rsiWindow = 14          # RSI窗口
    fastWindow = 5          # 快速均线窗口,结合15分钟线使用
    slowWindow = 20         # 慢速均线窗口,结合15分钟线使用

回测结果

回测区间:20190105-20190405
标的:IF9999

CTA策略07_MultiTimeframeStrategy
CTA策略07_MultiTimeframeStrategy

参数优化

分组测试:

setting.addParameter('rsiSignal', 15, 30, 5)
setting.addParameter('rsiWindow', 10, 20, 5)
setting.addParameter('fastWindow', 5, 15, 5)
setting.addParameter('slowWindow', 20)

setting.addParameter('rsiSignal', 20)
setting.addParameter('rsiWindow', 14)
setting.addParameter('fastWindow', 5, 10, 5)
setting.addParameter('slowWindow', 20,40,10)

结果:

	annualizedReturn	fastWindow	slowWindow	rsiSignal	rsiWindow
0	2.34014462	5	20	20	14
1	2.259018138	5	40	20	14
2	2.121318283	10	30	20	14
3	2.091021151	5	30	20	14
4	1.991306239	10	40	20	14
5	1.935240956	10	20	20	14

参数优选:fastWindow,slowWindow,rsiSignal,rsiWindow分别为5,20,20,14
恰巧就是默认参数

完整回测报告

第一笔交易：	2019-01-17 14:20:00
最后一笔交易：	2019-04-04 11:10:00
总交易次数：	27.0
总盈亏：	137,678.72
最大回撤: 	-32,268.1
平均每笔盈利：	5,099.21
平均每笔滑点：	120.0
平均每笔佣金：	63.01
胜率		40.74%
盈利交易平均值	20,521.38
亏损交易平均值	-5,503.53
盈亏比：	3.73
计算按日统计结果
------------------------------
首个交易日：	2019-01-15
最后交易日：	2019-04-04
总交易日：	47
盈利交易日	16
亏损交易日：	18
起始资金：	1000000
结束资金：	1,137,678.72
总收益率：	13.77%
年化收益：	67.52%
总盈亏：	137,678.72
最大回撤: 	-36,433.56
百分比最大回撤: -3.3%
总手续费：	1,701.28
总滑点：	3,240.0
总成交金额：	56,709,180.0
总成交笔数：	54.0
日均盈亏：	2,929.33
日均手续费：	36.2
日均滑点：	68.94
日均成交金额：	1,206,578.3
日均成交笔数：	1.15
日均收益率：	0.28%
收益标准差：	1.15%
Sharpe Ratio：	3.78
线性回归系数 olsNum：	3,330.36
调整线性回归系数(olsNum/最大回撤) olsNum：	-0.0914
调整线性回归系数夏普(olsNum/日收益标准差) olsNumShape：	2,890.09
近20日的最大回撤 	-36,433.56
近20日总收益 	3.64%
近20日收益标准差 	1.0%
近20日最大单日跌率 	-0.98%
近20日下跌天数 	8.0
------------------------------
盈利交易bar	1955
亏损交易bar：	1902
收益标准差：	0.09%

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