【Python量化投资-系列5 均线突破策略教学 |StudyQuant】
前言
StudyQuant -【量化投资教学系列帖子】,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,分享最前沿的研究成果。希望能对大家有帮助。
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区间震荡策略曾20天,年化收益17000000+%
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概述
在二级市场中,趋势形态可简单分为三种:上升趋势、下降趋势和震荡趋势。
趋势跟随是一种基于价量分析的投资方式,其基本策略是在趋势开始形成时选择趋势方向买入,等待趋势结束后卖出。趋势跟随通常用作中长线策略或者周期较长的短线策略(三五天左右),很少应用在交易频率较高的日内交易中。鉴于趋势跟随赚取的是市场大涨或大跌状态下的钱,在长期盘整的震荡趋势中,不适合配置趋势跟随策略。趋势跟随策略历史久远,有很多著名的趋势跟随系统为聪明的投资者带来了巨大的财富
先有思想,再有策略
程序化交易高手始终主张大道至简的交易方式,但其中的“简”并不是“偷懒”的简单和简化,而是根据自己对市场本质的深刻理解,然后用最简单质朴的方式表达出来,这样往往会更加接近市场的本质。所以,我们在开发一个策略之前,先要确定思想和逻辑。
策略思想
均线突破策略——无止盈止损版本
利用短期均线MA_S和长期均线MA_L生成开平仓信号。
MA_S上穿MA_L,形成做多信号,买入开仓。
MA_S下穿MA_L,形成做空信号,卖出开仓。
均线突破策略报告
回测开始时间: 2018-03-05
回测结束时间: 2018-07-27
年化收益率 = 32.73%,
累计收益率 = 17.70%,
最大回撤 = -8.31%,
夏普比率 = 1.41
图一 为 Portofolio Value 走势图
图二 为 交易买卖点的图
图三 为 策略收益 与 交易标的的收益比较
从图三可以看出, 策略收益百分比 是跑赢 买入持有策略的
策略感想及进一步优化
此策略思想较简单, 还有很多优化的空间, 如
- 突破阻力位买入
- 跌破支撑位卖出
- 固定止盈止损
- 回撤止盈止损等
其他
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