前言

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  区间震荡策略曾20天，年化收益17000000+%

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概述

在二级市场中，趋势形态可简单分为三种：上升趋势、下降趋势和震荡趋势。
趋势跟随是一种基于价量分析的投资方式，其基本策略是在趋势开始形成时选择趋势方向买入，等待趋势结束后卖出。趋势跟随通常用作中长线策略或者周期较长的短线策略（三五天左右），很少应用在交易频率较高的日内交易中。鉴于趋势跟随赚取的是市场大涨或大跌状态下的钱，在长期盘整的震荡趋势中，不适合配置趋势跟随策略。趋势跟随策略历史久远，有很多著名的趋势跟随系统为聪明的投资者带来了巨大的财富

先有思想，再有策略

程序化交易高手始终主张大道至简的交易方式，但其中的“简”并不是“偷懒”的简单和简化，而是根据自己对市场本质的深刻理解，然后用最简单质朴的方式表达出来，这样往往会更加接近市场的本质。所以，我们在开发一个策略之前，先要确定思想和逻辑。

策略思想

均线突破策略——无止盈止损版本
利用短期均线MA_S和长期均线MA_L生成开平仓信号。
MA_S上穿MA_L，形成做多信号，买入开仓。
MA_S下穿MA_L，形成做空信号，卖出开仓。

均线突破策略报告

回测开始时间： 2018-03-05
回测结束时间： 2018-07-27
年化收益率 = 32.73%,
累计收益率 = 17.70%,
最大回撤 = -8.31%,
夏普比率 = 1.41

图一 为 Portofolio Value 走势图

图二 为 交易买卖点的图

图三 为 策略收益 与 交易标的的收益比较

从图三可以看出， 策略收益百分比 是跑赢 买入持有策略的

策略感想及进一步优化

此策略思想较简单， 还有很多优化的空间， 如

• 突破阻力位买入
• 跌破支撑位卖出
• 固定止盈止损
• 回撤止盈止损等

其他

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