对偶上升(普通拉格朗日方法)和 增广朗格朗日方法

  1. 对偶上升(拉格朗日)
  2. 增广拉格朗日方法

区别:
对偶上升:梯度上升的步长是针对每一次迭代都不固定。
增广拉格朗日方法:不过梯度上升的步长改成了固定的参数,而且罚项的系数也和这个步长有关。(一般取1)

对偶上升(普通拉格朗日方法)和 增广朗格朗日方法
增广拉格朗日的鲁棒性更好,容易收敛。较为适合等式约束,对于不等式约束需要对问题进行变形,得到中间变量,然后对中间变量讨论求解。

类似于增广拉格朗日的方法:交替方向乘子法(ADMM)