量化交易入门阶段:提高动量策略也不难
在之前的文章《强者是否恒强——动量因子策略》中,跟大家提到了一个非常重要的动量因子,它的意思是之前涨幅巨大的股票,之后还将继续上涨。
今天我们继续优化这个策略。
上一次,这个策略取得的收益是9.83%
这一次我们在此基础上,进行一次参数优化,看看能不能进一步提高。
策略如下:
回测时间
2019.1.1-2019.12.31
买入条件:
之前是选择20天之内涨幅最大的股票,这次我们选择40天之内涨幅最大的前20只股票,因为时间周期越长,越是大级别的行情,周期越短越是短期走势。
卖出条件:
将持有时间从20天,缩短为持有10天就卖出,加快一下调仓的频率
入场资金:
每只股票1000块钱
股票池选择:
全市场所有股票
大家猜猜会不会进一步提高呢?
盈利从之前的9.83%,提高到了20.3%。
提高的效果还是非常明显的,而且如此简单的方法,没想到比均线有效得多吧?
所以说,方法并不说越复杂越好,大道至简。
那么这个策略还能不能进一步提高呢?
这回我们参数还能不能再提高一下?
我把持有的时间缩短了一下,要是把持有的时间延长一些,或者买的股票更多一点呢?
今后我们还会再说到这个策略的。
大家看完这个文章,我相信对量化又有了新的看法,量化可以实现一些主观的想法,而且让你一目了然的知道结果。
大家有任何问题也欢迎留言,我看见之后,会给大家进行解答。