【金融申请评分卡】目标变量界定

一、目标变量是什么？

目标变量就是假定申请客户的好坏，逻辑回归公式里的Y，先来看下逻辑回归公式

其中

称为sigmoid函数，它的函数图像如下，

我们可以看到，通过sigmoid函数输出的y介于（0，1）之间，这样就表明了数据属于某一类别的概率，例如：

假定Y定义为申请客户为好客户还是坏客户，也就是历史数据非0（好客户）即1（坏客户），通过测算业务放款收益损失我们找到了一个公司可接受的逾期率P

y小于p,则说明预测客户有更大的概率属于好客户；
y大于p,则说明预测客户有更大的概率属于坏客户；

当然实际情况好坏客户的划分并没有这么简单，单单是收益损失测算就需要考虑综合费率、资金成本等较多维度。

二、目标变量的界定

对于评分卡目标变量Y的界定，我们主要从Roll Rate和Vintage来观察分析，重点需要考虑三个方面
1) 逾期流转比例
2) 观察期和表现期
3) 样本容量

先分析Roll rate

Roll Rate的定义为在当前催收水平下不同逾期天数转化为坏账的概率。从Roll Rate我们看到2017年开始放款，M0 to M1的流转率约为7.8%，M3 to M4的流转率为100%，也就是说，处于M3逾期阶段内的客户基本很难催收，逾期天数大于60天的客户基本为坏客户了。

再分析Vintage

Vintage可以关注如下几个方面：

1) 观察每月审批通过客户后第N个月的逾期比率，对比每月波动，通常波动与审批策略调整有关，此波动在数据准备阶段的样本抽样过程需要关注；

2) 逾期分布，集中在通过后的前三个月说明审批的策略有待改进，超过三个月之后才慢慢增加，说明贷中的管理有待提高；

3) 确定逾期率在经历第N期趋于稳定；

从上图Vintage分析，每月放款逾期M2+以上的剩余本金逾期率基本在MOB=8期时趋于稳定，如果我们的放款时间累积比较长，样本表现期可以覆盖到8期，那么就可以界定样本目标变量为在8期内（对于银行往往表现期>8;消费金融<8）逾期天数大于60天的客户为坏客户，也就是Y=1；如果样本的表现期不够8期，那我们就要再综合考虑流转率和帐龄，重新定义满足样本表现期的逾期天数。

总结一句话，变量界定多考虑，看完流转看帐龄。

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