量化交易入门阶段:强者是否恒强——动量因子策略
在股票市场流传着一句广为人知的名言——强者恒强,意思是说,之前出现过大幅上涨的股票,将继续上涨。
这句话在A股市场之中,真是如此吗?
今天这篇文章,我们回测一下这个因子——动量。
动量因子就是针对这种策略而设计的,据说在美国是非常非常非常好用的因子。
我们看看A股市场是不是。
动量因子的公式就是:
最近一天收盘价/N天前收盘价
很简单是不是?
策略如下:
回测时间
2019.1.1-2019.12.31
买入条件:
选择20天之内涨幅最大的前20只股票
卖出条件:
持有20天就卖出
入场资金:
每只股票1000块钱
股票池选择:
全市场所有股票
大家猜猜会不会出现强者恒强呢?
盈利9.83%,如此简单的方法,没想到比均线有效得多吧?
所以说,方法并不说越复杂越好,大道至简。
那么这个策略还能不能进一步提高呢?
大家觉得要是换个参数怎么样?
比如持有的时间更长一些,或者买的股票更多一点呢?
今后我们还会再说到这个策略的。
大家看完这个文章,我相信对量化又有了新的看法,量化可以实现一些主观的想法,而且让你一目了然的知道结果。
大家有任何问题也欢迎留言,我看见之后,会给大家进行解答。