量化交易入门阶段——炒作中小盘换手率可不低
在上篇文章《MACD配合换手率因子》中,我跟大家提到了利用换手率因子可以判断出大盘股机构的动向,但是因为交易频率实在是太低了,说明一年之中机构真正的大动作其实并不多,反倒是普通散户快进快出,老是满仓干。
而且上篇文章,我们选择的交易股票池是沪深300,这篇文章我换一个股票池,我们试试中小板。
中小板盘子小,更容易被庄家控盘,那么我们看看能不能通过换手率的变化,捕捉到庄家的蛛丝马迹。
上一篇文章,我们以换手率大于7%作为判断庄家进场的依据,对于沪深300这种大盘股来讲应该足够了,对于中小板恐怕不一定够,毕竟本身他们波动就很大,不过没关系,我们先用这个试试。
还是先看看如果单用MACD指标交易中小板的话,那么2019.1.1-2019.12.31能有什么样的收益呢?
仅仅是20.23%,还可以。
那么这一次我们让MACD和换手率配合使用。
挑出那些当日换手率超过7%的股票才买入,其他的股票不买入。
回测时间:
2019.1.1-2019.12.31
回测股票:
中小板
仓位:
满仓
入场条件:
MACD金叉+当日换手率大于等于7%
出场条件;
MACD死叉
大家猜猜这个策略的结果怎么样?
28%的收益率,略微提高,不是很明显,交易的频次大幅下降,从结果来看用7%作为挑选标准可能还是有点低,那么提高到15%看看效果如何。
收益率32%,这回提高还算明显,看来小盘股果然是更容易被操纵,一天换手率竟然能高达15%才能说明有庄家明显进场,这个交易量出来,不排除有对敲盘的手法。
当然,这并不是这个策略的全部,换手的使用方法非常多,今后我们还会继续提到这个因子。
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