量化交易入门阶段：找到真“学霸”——动量策略优化

 

在之前的文章《提高动量策略也不难》中跟大家说了一下动量策略的参数优化，今天我们继续优化这个策略。

上一次，这个策略取得的收益是20.3%

 

上一次优化的方向是持有的股票时间更短，统计股票的涨幅时间更长。

做这两个优化是考虑到股票在大幅上涨之后，后劲可能并不是很足，就好像很多高中时代的学霸到了大学就不学习一样，股票可能也是如此。

 

这一次策略优化，我们加一个条件，那就是涨幅前20名的股票，并且涨幅超过200%的股票才进入股票池。

也就是说，如果“考试”考10分就当第一了，这样的“学霸”也不叫“学霸”，还得以分论“学霸”。

 

策略如下：

回测时间

2019.1.1-2019.12.31

买入条件：

40天之内涨幅最大的前20只股票，并且涨幅超过200%

 

卖出条件：

持有10天就卖出

 

入场资金：

每只股票1000块钱

 

股票池选择：

全市场所有股票

 

大家猜猜会不会进一步提高呢？

 

盈利从之前的20%，提高到了48%。

提高的效果还是非常明显的，而且如此简单的方法，没想到比均线有效得多吧？

所以说，方法并不说越复杂越好，大道至简。

那么这个策略还能不能进一步提高呢？

这回我们参数还能不能再提高一下？

我把持有的时间缩短了一下，要是把持有的时间延长一些，或者买的股票更多一点呢？

今后我们还会再说到这个策略的。

大家看完这个文章，我相信对量化又有了新的看法，量化可以实现一些主观的想法，而且让你一目了然的知道结果。

大家有任何问题也欢迎留言，我看见之后，会给大家进行解答。