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BLUE（2矢量参数）

分类: 文章 • 2025-03-04 11:02:40

矢量参数的BLUE求解

待估计的参数是px1维矢量参数，为了使估计量与数据成线性关系，要求：
BLUE（2矢量参数）
为了确定BLUE，我们约束 是线性且无偏的，那么求 以便使方差最小。
因此：
BLUE（2矢量参数）
BLUE（2矢量参数）
BLUE（2矢量参数）
发现：
这个BLUE与一般线性模型的MVU形式是一样的！

下面的(高斯-马尔可夫定理)说明了一般性：
BLUE（2矢量参数）
附：

  1. 标量和矢量参数的约束条件下求解过程还没写！
  2. 至今不知道怎样在博客上打公式，只能先在word打出来，再截图贴图片了。

参考：fundamentals of statistical signal processing

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