大宗交易数据挖掘（一）
思路
在网上可以看到很多关于股票的数据挖掘，其中也包括了一些大宗交易的数据挖掘和分析。本人之前也做过比较长时间的学习，所以出于好奇，尝试对这类数据进行挖掘：
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最开始的想法
来看下百度百科对于大宗交易的解释：
百度百科的大宗交易介绍总的来说，就是大宗交易在盘后完成，交易所公布交易双方的价格，数量和席位名称（如XX证券公司XX营业部）。
有一个说法：股东要减持的话，往往是需要大量的时间和高超的操盘技巧的。如果存在一些第三方机构，可以直接把股票一次性接走，会省不少事。于是我们的目标就是尝试找到这些机构，或者找到符合某些规则的股票，就可以尝试去抱下大腿。 -
实现的思路
- 从交易所或者第三方网站爬取大宗交易数据，通过交易软件获取股票的历史交易数据（日线）；
- 数据存储和维度；
- 建模。
工具
python3.6， SQL SERVER2012， R3.4x流程图