使用R中的XTS在同一天执行操作
我有希望的直接问题。我有一个xts
对象有点类似以下内容:使用R中的XTS在同一天执行操作
| MarketPrice |
----------------------------------------
2007-05-04 10:15:33.546 | 5.32 |
----------------------------------------
2007-05-04 10:16:42.100 | 5.31 |
----------------------------------------
2007-05-04 10:17:27.546 | NA |
----------------------------------------
2007-05-04 10:20:50.871 | 5.35 |
----------------------------------------
2007-05-04 10:21:38.652 | 5.37 |
基本上,我想马上一时间之前找到MarketPrice
指数,同时ommitting NA
值。比方说,我们从2007-05-04 10:20:50.871
开始,在对象中索引为4。因此,这意味着紧接此时间之前的市场价格是5.31
,其对象中的指数为2。为了完成这个任务,我已经写了类似如下的功能:
MPFunction <- function(t,df){
ind <- t
while(t>1){
t=t-1
if ((index(df[t]) != index(df[ind])) && !(is.na(df[t,"MarketPrice"]))) {
return(t)
}
}
}
而这个执行,因为在IF语句检查的首要条件,以确保在xts
对象的索引时代任务是不同的,第二个条件检查以确保MarketPrice
列中没有NA
值。
但是,我现在遇到了一个问题,当我看了几天。比方说,我现在有一个xts
对象如下:
| MarketPrice |
----------------------------------------
2007-05-03 16:59:58.921 | 5.32 |
----------------------------------------
2007-05-04 10:12:27.546 | NA |
----------------------------------------
2007-05-04 10:20:50.871 | 5.35 |
----------------------------------------
如果我在指数3(即当时2007-05-04 10:20:50.871
)开始,然后,如果我希望能够找到在此时间之前不会有NA
第一个索引值在MarketPrice
列中,它将转到索引1,即2007-05-03 16:59:58.921
。但问题是这是在不同的一天,我想确保我只在同一天提取MarketPrice
值的索引。
基本上,我想知道在IF声明中是否可以对我的MPFunction
进行快速修改,这将允许我避免在前一天找到MarketPrice的指数。另外,我不希望白天将对象拆分,因为如果我这样做会使事情变得复杂。如何解决这个问题(例如使用strptime
函数来检查日期等),但这些都是耗时的方法,所以我希望找到一种方法,这个方法是非常多的更快,所以如果有人有任何想法,我会很感激。提前致谢。
听起来像是你真的想使用split.xts
,和重组的结果(为什么使用拆分并发症它不应该是,即使有大量的每一天剔数据?):
zz=xts(order.by = as.POSIXct(c("2007-05-03 09:59:58.921",
"2007-05-03 10:03:58.921",
"2007-05-03 12:03:58.921"
"2007-05-04 10:15:33.546",
"2007-05-04 10:16:42.100",
"2007-05-04 10:17:27.546",
"2007-05-04 10:20:50.871",
"2007-05-04 10:21:38.652")),
x = c(3, 4, 9, 5.32, 5.31, NA, 5.35, 5.37), dimnames = list(NULL, "MarketPrice"))
> zz
# MarketPrice
# 2007-05-03 09:59:58 3.00
# 2007-05-03 10:03:58 4.00
# 2007-05-04 10:15:33 5.32
# 2007-05-04 10:16:42 5.31
# 2007-05-04 10:17:27 NA
# 2007-05-04 10:20:50 5.35
# 2007-05-04 10:21:38 5.37
MPFunction <- function(x, time_window = "T10/T10:16:40") {
#last(x[time_window, which.i= TRUE]) # get the index?
# last returns the last row in the group selected:
#last(x[time_window,])
u <- x[time_window, which.i = TRUE]
if (length(u) > 0) {
# Get index which is not an NA value:
u.na <- which(is.na(x[time_window, "MarketPrice"]))
u2 <- u[!u %in% u.na]
if (length(u2) > 0) {
v <- xts(order.by = end(x[last(u2)]), x = last(u2), dimnames = list(NULL, "index.i"))
} else {
v <- NULL
}
} else {
v <- NULL
}
v
}
# use T0/ as the start of the time window in each day for getting the index value by default. You can change this though.
chosen_window = "T0/T10:17:29"
by_day <- lapply(split(zz, f = "day"), FUN = MPFunction, time_window = chosen_window)
rr <- do.call(rbind, by_day)
> rr
# index.i
# 2007-05-03 10:03:58 2
# 2007-05-04 10:16:42 2
如果在感兴趣的time_window
中一天中没有值,那么当天将获得NULL
,并且当天的输出中没有返回(rr
)