获取XTS从基于矩阵运算一个R函数对象
问题描述:
我有计算EWMA波动对于给定的证券下述R函数:获取XTS从基于矩阵运算一个R函数对象
EWMAvol = function(returns, lambda, rollwindow){
EWMA.mat = matrix(NA, nrow = nrow(returns), ncol = ncol(returns))
for (k in 1 : ncol(returns)){
for (j in rollwindow : nrow(returns)){
td = returns
data = as.matrix(td[(j - rollwindow + 1) : j, k])
ewmaVar.mat = matrix()
ewmaVar.mat[1] = 0
for (i in 2 : rollwindow){
ewmaVar.mat[i] = lambda * ewmaVar.mat[i-1]+ (1 - lambda) * data[i]^2
}
EWMA.mat[j, k] = sqrt(ewmaVar.mat[length(ewmaVar.mat)])
}
}
return(EWMA.mat)
}
的数据,该函数依赖于为:
> class(rets)
[1] "xts" "zoo"
它来自功能从PerformanceAnalytics
包。
,我目前得到的输出是:
> class(EWMAvol)
[1] "matrix"
是否有可能从我的代码返回xts
或zoo
对象/数据? 另外,我想保留列名称。我怎样才能做到这一点?
谢谢。
答
Return.calculate
函数返回xts
,因此您可以使用index
来将最终返回值转换为xts
。
我代你的函数的最后一行
return(EWMA.mat)
与以下做:
EWMA.xts = xts::xts(EWMA.mat, order.by = zoo::index(returns))
colnames(EWMA.xts) = colnames(returns) # to preserve column names
return(EWMA.xts)
谢谢+1。现在是一个小问题 - 我如何保留列名? – AK88
很简单!我会编辑我的答案 – lebelinoz
太好了!由于您是Quant,因此在这里关注您的活动。只是好奇,你完成了你的因子模型吗? – AK88