量化交易初级阶段:KDJ指标能否到底怎么样?
KDJ指标是大家非常常用的指标,很多投资者都认为KDJ指标在震荡市之中,表现最好,可以有效的帮助投资者抄底逃顶,那么本篇文章,我们就回测一下KDJ这个指标。
之前我每次回测都是使用量化平台,大家可能觉得很高不可攀,太难用,今天这篇文章,我们用大家常用的通达信平台进行回测,让大家看看其实简单平台也能实现效果。
当然平台默认的指标是无法实现的,要进行改写,改写也不难。
这一次我们还是先回测最简单的进出场信号:
J线上穿K线,形成金叉,买入。
J线下次K线,形成死叉,卖出。
入场时间:
2019年1月1日-2019年12月31日
入场信号:
J线上穿K线,形成金叉,买入。
仓位:
所有符合的股票都买,满仓交易
出场信号:
J线下次K线,形成死叉,卖出。
股票选择:
沪深300
参数使用默认值 9,3,3
大家猜猜结果怎么样?
总盈利率只有10.42%,胜率只有39.22%,盈亏比是2.3,算是一个低胜率,高盈亏比的策略。
对比一下个股方面:
胜率从高到底排序,可以明显看得出来,胜率高,并不代表最好盈利率高,不过胜率高的股票,普遍盈利率也不错。
这一次我们盈利率排序,可以看出来盈利率高的股票,并不是胜率就一定要非常高,50%以上的股票就3只而已,说白了,还交易的时候一半的时候都是错的,但是照样可以获得高于70%的收益率。
我们看看收益率最高的中信建投股票的走势和KDJ进出场信号。
可以非常明显的看得出来,既有大赚的时候,又有大亏的时候,这就是我为什么跟大家说,做资产要组合啊,不然亏的很难看。
当然,这并不是KDJ的全部方法和回测结果,我们今后还会说到这个策略。
大家有任何问题也欢迎留言,我看见之后,会给大家进行解答。