水泥量化回测
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2022-10-04 17:35:17
基础回测
条件
- 市值从大到小
- 类别:水泥制造
- 调仓周期(交易日):50
- 持仓数:4
- 个股仓位权重:平权
- 交易成本:单边千2
结果:
市值加权
条件
- 市值从大到小
- 类别:水泥制造
- 调仓周期(交易日):50
- 持仓数:4
- 个股仓位权重:总市值加权
- 交易成本:单边千2
结果:
估值控制
条件
- 市值从大到小
- 类别:水泥制造
- 调仓周期(交易日):50
- 持仓数:4
- 动态市盈率 < 30
- 个股仓位权重:总市值加权
- 交易成本:单边千2
结果: