高速公路行业量化回测
基础回测
条件
- 市值从大到小
- 类别:一级行业:交通运输 二级行业:高速公路
- 调仓周期(交易日):50
- 持仓数:4
- 个股仓位权重:平权
- 交易成本:单边千2
结果:
市值加权
条件
- 市值从大到小
- 类别:一级行业:交通运输 二级行业:高速公路
- 调仓周期(交易日):50
- 持仓数:4
- 个股仓位权重:总市值加权
- 交易成本:单边千2
结果:
估值控制,持仓数控制
条件
- 市值从大到小
- 类别:一级行业:交通运输 二级行业:高速公路
- 调仓周期(交易日):50
- 持仓数:1
- 个股仓位权重:总市值加权
- 动态市盈率 < 15
- 交易成本:单边千2
结果:
小结
高速公路是A股比较有特色的一个类别,净利润非常高。但是回测了下,发现很难跑赢沪深300,维持高速公路低配的原则。可以买个市值最大的就可以了。估值千万不要太高的时候买