您的位置: 首页 > 文章 > 时间序列预测的难点 时间序列预测的难点 分类: 文章 • 2023-02-07 00:01:42 目前有很多方法看似可以进行时间序列预测,实际上不靠谱。 如下图所示,红线代表预测值,蓝线代表真实值 乍眼一看,两条曲线挺重合的,是不是预测效果就很好呢? 其实很难说 实际上,上图展示的是单步预测,即给定当前时间点 yty_tyt 之前的一个时间窗口(yt,yt−1,…,yt−N)(y_t, y_{t-1}, \ldots, y_{t-N})(yt,yt−1,…,yt−N),预测下一个时刻的值 yt+1y_{t+1}yt+1 我们从放大图可以看出预测值(红线)和真实值(蓝线)之间有明显的滞后效应 这有什么问题呢? 这意味着,如果我简单地用当前值作为下一时刻的预测值,会不会比复杂模型的预测结果的误差要低?