概率预测的指标
指标总介绍
当我们评估概率预测时，最大的挑战是，我们无法观测到真实值的真实分布。我们无法比较 预估分布和真实分布，只能比较 预估分布和一系列真实值。
| 区间预测 | 概率预测 | |
|---|---|---|
| 可靠性 | PICP PINAW | PIT |
| 敏锐度 | Quantile loss; Winkler loss | CRPS |
来自电价概率预测综述
难见的指标：原理和实操
CRPS
预估的分布和真实的分布的差的平方求积：真实分布不可知，用经验理论分布替代.
我们在R软件中计算得到一系列分位数后，采用pinballloss求积的方式代替CRPS.
PIT
根据分位数求概率分布函数。
如果和UNIFORM分布一致，则认为更靠近。一般用图示来看。