金融数据分析 第三章 金融时间序列分析
3.2.3 季节变动的测定与分析
长期趋势剔除法
长期趋势剔除法是在移动平均法的基础上，以乘法模型（Y = T × S × C × I ）为理论基础的测定季节变动的方法，它能避免长期趋势与周期波动的影响，净化季节变动的规律性，从而实现较为准确的预测。
- 长期趋势剔除法的计算步骤
例题一
已知2013年第1季度到2017年第四季度的某地区的季度零售额资料，试对2018年的零售额进行预测 。
打开sheet长期趋势剔除
一次移动平均TCI：一次移动平均法是指将观察期的数据由远而近按一定跨越期进行一次移动平均,以最后一个移动平均值为确定预测值的依据的一种预测方法。此次将跨度设为4.
在E4中输入=average(D2:D5)向下拖拽至E21.
中心化移动平均TC：将移动平均的结果再进行一次2项的移动平均。
F4输入=average(E4:E5)再向下拖拽至F20.
SI：季节波动与不规则变动SI： SI =Y/TC。
G4输入=D4/F4再向下拖拽至G20.
平均比率S ：四年同一季度SI之和的平均值。不需要统一是哪四年，只要有四年就可以。
H2输入=AVERAGE(G6,G10,G14,G18)
H3输入=AVERAGE(G7,G11,G15,G19)
H4输入=AVERAGE(G4,G8,G12,G16)
H5输入=AVERAGE(G5,G9,G13,G17)
H6是点击表示和的符号（是叫sigma吗）两次，效果等同于=sum(H2:H5)
正规化S：
I2输入=4*H2/$H$6向下拖拽至I5，I6点击sigma两次，效果等同于=sum(I2:I5)
季节指数S序列
选中I2：I5 点击复制图标
选中J2：J25
右键选择性粘贴，粘贴值
TCI*
K2中输入=D2/J2拖拽至K21
选中K2：K21，点击复制图标，再右键选择性粘贴，粘贴值。这样是为了消除K列中的格式。
再将K21拖拽至K25填充。
预测值：
在L22中输入=J22*K22向下拖拽至L25
3.2.3 循环变动的测定与分析
循环变动是指在相当长的时期中，现象所呈现的一种有规则的变动。
它可能是一种景气变动、经济变动或其他周期变动，也可以代表经济或某个特定行业发展变化中的波动。每一个周期都有大致相同的过程：复苏、扩张、衰退和收缩。它所反映的是经济现象在连续时间内重复出现的涨落情况，强调的是现象的重复再现性。
例题二
现有1996年第1季度到2009年第2季度城镇居民储蓄额资料，试分析其周期波动。
T：
在J2中输入=growth(I2:I55),再选中J2：J55，光标放在刚刚写好的函数上，按Ctrl+shrift+Enter。
CI：在K2中输入=I2/J2拖拽至K55
Cl:
L4中输入=average(K2:K5)，拖拽至L54C：
M4中输入=average(L4:L5),拖拽至M53
昨天爸爸妈妈打电话来和我拉家常了，顺便还增加了生活补助，太兴奋了，门禁都忘记了，大无语。在楼下搞了好久的微信开门才进去，弟弟都闻讯来慰问我了。然后有有点头疼，睡觉去了，结果两个闹钟都没听到，醒来即迟到。弟弟还给我打了好几个电话，但是都没听到，好愧疚。然后又说老师点名了还记了我的名字，一直提心吊胆。还找曹他们寻求安慰。
事实证明老师还是很好的，老师帮我划掉了，太感动了55555.现在除了陈老师和刘老师的课，我第二喜欢的就是王老师的金融数据分析！以后绝对不会晚到了！！
但是今天应该是狗狗水逆日，笔袋也找不到了，转悠了半天在昨天上计算机视觉的教室地上找到了，大无语。
有被气到。
就这样了，886.